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SAP Function Group RMRH

Risk Management: Risk Hierarchy Rules

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The Function Group RMRH (Risk Management: Risk Hierarchy Rules) is a standard Function Group in SAP ERP and is part of the package FTBB. It contains the following embedded function modules and dictionary objects.

Technical Information

Function Group RMRH
Short Text Risk Management: Risk Hierarchy Rules
Package FTBB

Function Modules

Function Group RMRH contains 43 function modules.

RM_AGGREGATE_POSITION Positionsaggregation über Risikohierarchie
RM_CHECK_CURRENCY_MATCH Überprüft ein Währungspaar auf Existenz als Risikofaktor --> FORM !!
RM_COLLECT_RISKF_FOR_YC Risikofaktoren im Zinsbereich zu einem Knoten zusammenstellen
RM_COLLECT_RISKF_FOR_YC_OLD Risikofaktoren im Zinsbereich zu einem Knoten zusammenstellen
RM_GET_HISTORY_FOR_CR Historische Zeitreihe von relativen Währungskursänderungen aufbauen
RM_GET_HISTORY_FOR_CURRENCY Historische Zeitreihe von relativen Währungskursänderungen aufbauen
RM_GET_HISTORY_FOR_INDEX Historische Zeitreihe von Indexkursänderungen aufbauen
RM_GET_HISTORY_FOR_IX Historische Zeitreihe von Indexkursänderungen aufbauen
RM_GET_HISTORY_FOR_KEYRATE Historische Zeitreihe von Zinskurvenstützstellen bzw. Referenzzinsen
RM_GET_HISTORY_FOR_RF Historische Zeitreihe von Risikofaktoränderungen aufbauen
RM_GET_HISTORY_FOR_SECURITY Historische Zeitreihe von Wertpapierkurse aufbauen
RM_GET_HISTORY_FOR_WP Historische Zeitreihe von Wertpapierkurse aufbauen
RM_GET_HISTORY_INTEREST_RATE Historische Zeitreihe von Zinssätze
RM_GO_BACK_N_DAYS Nach einem Kalender eine Anzahl von Tagen in die Vergangenheit gehen
RM_KEYRATE_SHIFT_INTERPOLATE Interpolationsgerade für Shifts an Zinskurvenstützstellen errechnen
RM_READ_BACK_RATE Zurücklesen eines Zinssatzes zu einem Datum
RM_RH_APPLY_RULE_TO_CCYC Shiftregeln auf Continuous-Compounding-Zinskurven anwenden
RM_RH_APPLY_RULE_TO_CR Shiftregeln auf Währungskurse anwenden
RM_RH_APPLY_RULE_TO_IR Shiftregeln auf Einzelzinssätze anwenden (interpolierte Shifts)
RM_RH_APPLY_RULE_TO_IX Shiftregeln auf Wertpapierindizes anwenden
RM_RH_APPLY_RULE_TO_RF Shiftregeln auf Riskofaktorwerte anwenden
RM_RH_APPLY_RULE_TO_VOLA Shiftregeln auf Volatilitäten für alle Underlyings anwenden
RM_RH_APPLY_RULE_TO_WP Shiftregeln auf Wertpapierkurse anwenden
RM_RH_APPLY_RULE_TO_YC Shiftregeln auf Zinskurven anwenden (interpoliert)
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_CR Aufbau des Regelpuffers mit historischen Währungskursänderungen
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_IX Aufbau des Regelpuffers mit historischen Indexänderungen
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_RF Aufbau des Regelpuffers mit historischen Risikofaktoränderungen
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_VOLA Aufbau des Volaregelpuffers für alle Underlyings
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_WP Aufbau des Regelpuffers mit historischen Kursänderungen
RM_RH_BUFFER_RULE_FOR_YC Aufbau des Regelpuffers mit historischen Daten für Zinskurvenstützstellen
RM_RH_BUFFER_RULE_MONTECARLO Erzeugen der Monte Carlo-Shiftregeln
RM_RH_CCYC_FIND_NODES Continuous-Compounding-Shiftkurven-Gerüst aufbauen
RM_RH_DB_DELETE Löschen der Risikohierarchie Regeln von einer Indexdatenbank
RM_RH_DB_EXPORT Exportieren der Risikohierarchie Regeln auf eine Indexdatenbank
RM_RH_DB_IMPORT Importieren der Risikohierarchie Regeln aus einer Indexdatenbank
RM_RH_FILL_RULES Shiftregeln für historische Simulation zurückliefern
RM_RH_GET_SHIFT_NEXT_CURSOR Additiven Shift für eine Regel holen und statischen Cursor setzen
RM_RH_GET_SHIFT_SET_CURSOR Additiven Shift für eine Regel holen und statischen Cursor setzen
RM_RH_GET_TREE Minimale Risikohierarchie nach Initialisierung angeben
RM_RH_INIT_READ_DEFAULTS Initialisierung Defaults für VaR
RM_RH_INITIALIZE Initialisierung Regelpuffer für Risikohierarchie
RM_RH_RULE_DECOMPOSITION Vervollständigung der Risikohierarchie um nicht berechnete Knoten
RM_RH_XLATE_LEAFID Semantische Übersetzung der Blatt-ID in einen Risikofaktore