SAP Function Group RMRV
Risk Management: Factor Calc. Var/Covar
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The Function Group RMRV (Risk Management: Factor Calc. Var/Covar) is a standard Function Group in SAP ERP and is part of the package FTBB. It contains the following embedded function modules and dictionary objects.
Technical Information
| Function Group | RMRV |
| Short Text | Risk Management: Factor Calc. Var/Covar |
| Package | FTBB |
Function Modules
Function Group RMRV contains 12 function modules.
| PRINT_VAKO_MATRIX | Listausgabe der Korrelationsmatrix (nur zur Testzwecken) |
|---|---|
| RM_ADJUST_DELTA_GAMMA_FOR_REL | Anpassen der Delta/Gamma-Positionen für rel./log. Volatilitäten |
| RM_CORNISH_FISCHER | Shiftet das P. einer NV in d. P. einer durch d. 1.-4. Momente geg. Vert. |
| RM_CORNISH_FISCHER_VAR | Liefert den VaR für eine durch d. 1.-4. Momente geg. Verteilung |
| RM_GET_COVARIANCE_MATRIX | Berechnet die Kovarianzmatrix aus Korrelationskoef. & skalierten Varianzen |
| RM_GET_VALUE_FOR_RF | Ermittlung des Marktwertes eines Risikofaktors |
| RM_GET_VOLA_FOR_RF | Ermittlung der Volatilität eines Risikofaktors |
| RM_MOMENTS_CALC | Momenteberechnung im Varianz/Kovarianz VaR |
| RM_MOMENTS_CALC_FOR_PK | Berechnung der Momente für einen Portfolioknoten |
| RM_MOMENTS_CALC_FOR_PK_PAR_GO | Start des FB RM_MOMENTS_CALC_FOR_PK als einzelnen Task |
| RM_VAR_VAKO_G_CALCULATOR | Berechnung des VaR mittels Cornish Fischer Aufgrund der Momente der Vert. |
| RM_VAR_VAKO_G_NOKORR | Berechnung des VaR entlang der RH für nichtkorr. Knoten |