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SAP Function Group RMRV

Risk Management: Factor Calc. Var/Covar

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The Function Group RMRV (Risk Management: Factor Calc. Var/Covar) is a standard Function Group in SAP ERP and is part of the package FTBB. It contains the following embedded function modules and dictionary objects.

Technical Information

Function Group RMRV
Short Text Risk Management: Factor Calc. Var/Covar
Package FTBB

Function Modules

Function Group RMRV contains 12 function modules.

PRINT_VAKO_MATRIX Listausgabe der Korrelationsmatrix (nur zur Testzwecken)
RM_ADJUST_DELTA_GAMMA_FOR_REL Anpassen der Delta/Gamma-Positionen für rel./log. Volatilitäten
RM_CORNISH_FISCHER Shiftet das P. einer NV in d. P. einer durch d. 1.-4. Momente geg. Vert.
RM_CORNISH_FISCHER_VAR Liefert den VaR für eine durch d. 1.-4. Momente geg. Verteilung
RM_GET_COVARIANCE_MATRIX Berechnet die Kovarianzmatrix aus Korrelationskoef. & skalierten Varianzen
RM_GET_VALUE_FOR_RF Ermittlung des Marktwertes eines Risikofaktors
RM_GET_VOLA_FOR_RF Ermittlung der Volatilität eines Risikofaktors
RM_MOMENTS_CALC Momenteberechnung im Varianz/Kovarianz VaR
RM_MOMENTS_CALC_FOR_PK Berechnung der Momente für einen Portfolioknoten
RM_MOMENTS_CALC_FOR_PK_PAR_GO Start des FB RM_MOMENTS_CALC_FOR_PK als einzelnen Task
RM_VAR_VAKO_G_CALCULATOR Berechnung des VaR mittels Cornish Fischer Aufgrund der Momente der Vert.
RM_VAR_VAKO_G_NOKORR Berechnung des VaR entlang der RH für nichtkorr. Knoten