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SAP Function Module RM_CALL_OPTION_GREEKS

Aufrufbaustein Berechung Greeks (Hülle um RM_CALL_OPTION)

The Function Module RM_CALL_OPTION_GREEKS (Aufrufbaustein Berechung Greeks (Hülle um RM_CALL_OPTION)) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group RMOP within the package FTBB.

Technical Information

Function Module RM_CALL_OPTION_GREEKS
Short Text Aufrufbaustein Berechung Greeks (Hülle um RM_CALL_OPTION)
Function Group RMOP
Package FTBB
Module Type Normal Module

Importing Parameters

These are the IMPORTING parameters of this function module.

Parameter Name Type Associated Type Default Value Short Text
DIVIDEND LIKE Dividende als Prozentsatz
EVALUATION_DATE LIKE SY-DATUM SY-DATUM Datum, zu dem der Barwert (Prämie) gerechnet wir
I_STRIKE TYPE F Strike-Betrag
I_VOLA TYPE F Volatilität in Prozent
MATURITY LIKE SY-DATUM
OPTION_DATA TYPE TV0_OPTI_TYP Optionsdaten
SFGTYP LIKE JBRBEST-SFGTYP Underlying Kauf/Verkauf -> Put/Call
SPOT LIKE Währungsdaten
STEPS TYPE I 30 Nur für Binomiale Berechnung: Wieviele Steps
ZERO_DOMRATE LIKE Inlandszins als Zerosatz

Exporting Parameters

These are the EXPORTING parameters of this function module.

Parameter Name Type Associated Type Default Value Short Text
DELTA TYPE F
GAMMA TYPE F Barwert / Prämie für AUSW_DATUM
VEGA TYPE F Deltaergebnis

Changing Parameters

This function module does not define any CHANGING parameters.

Table Parameters

This function module does not define any TABLE parameters.

Exceptions

These are the Exceptions of this function module.

Exception Name Short Text
NEG_BARRIER Barrier negativ
NEG_DAYS Anzahl Tage negativ
NO_IO Keine Kennung für In/Out
NO_PC Keine Kennung für Put/Call
NO_UD Keine Kennung für Up/Down
ZERO_NEG_SPOT Spot <- 0
ZERO_NEG_STEPS Bei amerikanischen Iter.-schritte <-0
ZERO_NEG_STRIKE Strike <-0
ZERO_NEG_VOLA Vola <- 0