The Function Module RMMD_CALIBRATE_HW_VOLATILITY (Ermittelt Hull-White-Volatilitätsparameter per Kalibrierung am Geschäft) is a standard Function Module in SAP ERP and is part of the function group RMMD within the package FTBB.
| Function Module | RMMD_CALIBRATE_HW_VOLATILITY |
| Short Text | Ermittelt Hull-White-Volatilitätsparameter per Kalibrierung am Geschäft |
| Function Group | RMMD |
| Package | FTBB |
| Module Type | Normal Module |
These are the IMPORTING parameters of this function module.
| Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
|---|---|---|---|---|
| IT_IR_STRUCTURE | TYPE | VTVOP_DISCOUNTFACTOR_TAB | discountfactor table for option evaluation | |
| IT_OP_DESCRIPTIONS | TYPE | VTVOP_DESCRIPTION_TAB | Beschreibung der Ausübungsgelegenheiten von Bermudaoptionen | |
| I_BS_VOLATILITYTYPE | TYPE | TB_VOLART | Volatilitätsart | |
| I_CURRENCY | TYPE | JBWWAER | Währung | |
| I_EVALUATIONDATE | TYPE | DATS | Auswertungsdatum | |
| I_IR_CURVETYPE | TYPE | JBSZKART | Zinskurvenart | |
| I_MAXIMUM_CHI_CHANGE | TYPE | F | '0.00000001' | Abbruchkriterium: Änderung d. Gütefunktion |
| I_MAXIMUM_CHI_VALUE | TYPE | F | '1.0' | Abbruchkriterium: Betrag d. Gütefunktion |
| I_MAXIMUM_ITERATIONSCOUNT | TYPE | I | 200 | Abbruchkriterium: Anzahl d. Minimierungsschritte |
| I_REVERSION_START | TYPE | F | '0.1' | Startwert für Reversionsrate |
| I_SEQUENCE | LIKE | VTVSZVERL-SZVERLAUF | Szenarienverlauf | |
| I_SHIFTREGEL | LIKE | JBRREG | Regelstruktur für Simulationsanalysen | |
| I_SIGMA_START | TYPE | F | '0.01' | Startwert für Sigma |
| I_SZENARIO | LIKE | VTVSZKO-SZENARI | Szenario | |
| I_UL_MATURITY | TYPE | DATS | Fälligkeit des Underlyings | |
| I_VOLATILITYNAME | LIKE | ATVO0-VNAME | Volatilitätsname |
These are the EXPORTING parameters of this function module.
| Parameter Name | Type | Associated Type | Default Value | Short Text |
|---|---|---|---|---|
| E_CHI_CHANGE | TYPE | F | Änderung von Chi bei letzter Iteration | |
| E_CHI_VALUE | TYPE | F | Wert von Chi | |
| E_ITERATIONSCOUNT | TYPE | I | Anzahl der durchgeführten Iterationen | |
| E_REVERSION | TYPE | F | Reversionsrate für Zinsstrukturmodelle | |
| E_SIGMA | TYPE | F | Sigma für Zinsstrukturmodelle |
This function module does not define any CHANGING parameters.
This function module does not define any TABLE parameters.
This function module does not define any Exceptions.